Аналитик по валидации моделей кредитного риска розничного сегмента
ГородМосква
НаправлениеАнализ данных
Дата публикации17.11.2021
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Аналитик по валидации моделей кредитного риска розничного сегмента

Задача команды валидации — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ будет сконцентрирован на регуляторных моделях кредитного риска розничного сегмента и на других видах ML моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.
Чем предстоит заниматься
  • проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по розничным сегментам портфеля Банка;
  • собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
  • готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
  • участвовать в подаче заявки на ПВР, экзаменации на ПВР со стороны ЦБ РФ в части подготовки материалов от подразделения валидации по розничному сегменту;
  • проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке – бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в Банке);
  • дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации;
  • проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части ПВР моделей;
  • продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации моделей розничного сегмента и бизнес-моделей;
  • коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из Холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей розничного сегмента;
  • готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ).
Требования
  • высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
  • уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей;
  • не менее 2 лет опыта работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании;
  • понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей розничного сегмента;
  • опыт работы с большими массивами данных;
  • знание Python, SQL (SAS – как плюс);
  • развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
  • любознательность, проактивность, умение мыслить критически;
  • владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate;
  • наличие сертификации FRM, PRM или CFA (желательно).
Что мы предлагаем
  • широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения (тренинги, воркшопы, практики и многое другое);
  • личную лицензию на Coursera без ограничений по курсам;
  • возможность подключиться к корпоративной библиотке MyBook, воспользоваться Premium от Wikium;
  • дружный коллектив, комфортную атмосферу;
  • высокий уровень свободы, гибкое время начала рабочего дня;
  • возможность частично удаленной работы;
  • офис в центре Москвы, недалеко от станции метро «Смоленская»;
  • ДМС с первых дней работы (а также стоматология, онкострахование и доплата по больничным);
  • корпоративные скидки на банковские продукты и предложения партнеров (рестораны, сервисы, развлечения), бесплатный корпоративный спортзал;
  • обучение в корпоративном университете и зарубежные тренинги по риск-менеджменту.