Старший менеджер/менеджер по моделированию структуры баланса
Откликнуться
  • Дата публикации:
    11.11.2020
  • Код вакансии:
    29413

Команда рыночных рисков ищет мотивированных и амбициозных сотрудников, готовых развиваться в области управления активами и пассивами, поведенческого моделирования и ценообразования ключевых банковских продуктов (в том числе с применением методов машинного обучения) и построения стохастических моделей динамики рыночных показателей (процентные ставки, курсы валют), а также поддерживать и развивать IT-платформу для внедрения поведенческих моделей в расчет риск-метрик.

  • Дата публикации:
    11.11.2020
  • Код вакансии:
    29413

Требования

  • не менее двух лет практического опыта разработки поведенческих моделей для риск-менеджмента / ценообразования банковских продуктов;
  • отличное владение математическим аппаратом (статистика, анализ временных рядов, стохастическое моделирование);
  • навыки программирования: Python; R; SQL; VBA;
  • знание принципов ценообразования производных финансовых инструментов;
  • знание принципов и основных подходов и метрик управления процентным риском и риском ликвидности банковской книги;
  • владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.

Будут преимуществами:

  • знание SAS, опыт работы с Kamakura;
  • опыт построения моделей машинного обучения;
  • наличие сертификации (FRM/PRM/CFA/CQF).

Чем предстоит заниматься

  • разрабатывать и координировать разработку поведенческих моделей для оценки встроенных опциональностей в продукты банка (Stress-test & Going Concern);
  • разрабатывать и актуализировать модели ценообразования банковских продуктов и финансовых инструментов;
  • участвовать во внедрении поведенческих моделей в расчет риск-метрик банковской книги (Interest & Liquidity GAP);
  • проводить регулярное бэк-тэстирование качества моделей;
  • совершенствовать методику оценки модельного риска и ключевых показателей эффективности моделей (KPI);
  • согласовывать модели с ключевыми подразделениями и презентовать на управленческих комитетах банка и группы;
  • участвовать во внедрении моделей в Risk IT-платформы банка и группы.

Мы предлагаем

  • конкурентную заработную плату;
  • возможность принимать непосредственное участие в ценообразовании продуктов банка, формировании стратегии управлении активами и пассивами и структуры баланса банка;
  • работу в команде профессионалов — выпускников МГУ, ВШЭ, РЭШ;
  • гибкое время начала рабочего дня;
  • офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Смоленская»;
  • корпоративный спортзал в двух шагах от станции метро «Технопарк».
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить