Ведущий аналитик по управлению риском ликвидности
Откликнуться
  • Дата публикации:
    19.11.2020
  • Код вакансии:
    29461

Наша команда ищет тех, кому интересно развиваться в области риск-менеджмента (риски торговой и банковской книг), управления активами и пассивами банка, поведенческого моделирования (в т.ч. с применением методов машинного обучения), построения стохастических моделей динамики рыночных показателей (процентные ставки, курсы валют), внедрять и поддерживать IT-платформу для оценки рыночного риска и риска ликвидности. У тебя будет возможность применить математический аппарат на реальных задачах и кейсах, получить опыт в области балансовых рисков и казначейства. Наша команда много взаимодействует со смежными подразделениями, поэтому ты сможешь расширить сеть профессиональных контактов, а также знания в области банковских IT-технологий.

  • Дата публикации:
    19.11.2020
  • Код вакансии:
    29461

Требования

  • высшее математическое/экономико-математическое/финансовое образование;
  • знание принципов работы банка, структуры баланса банка;
  • владение математическим аппаратом, включая статистику и стохастическое моделирование;
  • знание принципов и основных подходов управления риском ликвидности (в том числе желательно регуляторные требования и требования Базеля);
  • знание производных финансовых инструментов и принципов их ценообразования;
  • навыки программирования: Python или R, SQL, VBA;
  • владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.

Преимуществами станут:

  • практический опыт разработки поведенческих моделей для риск-менеджмента / ценообразования банковских продуктов;
  • практический опыт работы с риском ликвидности в банковской сфере;
  • знание SAS;
  • - наличие сертификации (FRM/PRM/CFA).

Обязанности

  • анализ, разработка и пересмотр моделей оценки риска ликвидности банка с учетом поведенческой специфики и регуляторных/групповых требований;
  • анализ и параметризация предпосылок стрессовых и не стрессовых сценариев в части риска ликвидности;
  • участие в разработке решений по управлению балансом банка в части риска ликвидности, риском ликвидности банковской и торговой книги;
  • участие в разработке решений по внутреннему ценообразованию в части риска ликвидности;
  • оптимизация и автоматизация соответствующих инструментов, моделей и отчетности;
  • коммуникация с внутренними подразделениями и групповыми контрагентами в целях согласования и внедрения решений в части риска ликвидности.

Условия

  • возможность принимать непосредственное участие в ценообразовании продуктов Банка, стратегии управлении структурой баланса Банка;
  • возможность обучения и развития экспертизы в управлении банковской и торговой книгами с точки зрения управления рисками;
  • классная команда (большинство — выпускники РЭШ, ВШЭ и МГУ);
  • гибкое начало дня (8,9,10);
  • обучение в корпоративном университете, зарубежные тренинги по риск-менеджменту.
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить