Старший специалист группы анализа внутренней достаточности капитала
Откликнуться
  • Дата публикации:
    20.11.2020
  • Код вакансии:
    29507

Группа анализа достаточности внутреннего капитала ищет высокомотивированного и амбициозного сотрудника для проведения и совершенствования внутрибанковских процедур стресс-тестирования, а также разработки advanced моделей для стресс-теста. Райффайзенбанк таргетирует устойчивость на всех стадиях цикла, и стресс-тестирование является важным аналитическим инструментом, позволяющим оценить профиль банка через призму анализа возможных негативных ситуаций и сделать выводы о необходимости приятия мер с точки зрения анализа риска для сохранения устойчивости.

  • Дата публикации:
    20.11.2020
  • Код вакансии:
    29507

Требования

  • не менее трех лет опыта работы в банковском риск-менеджменте или полутора лет — в области стресс-тестирования;
  • высокий уровень экспертизы в части кредитного риска и понимание других видов риска;
  • практические навыки анализа и моделирования, опыт работы с данными, построения advanced моделей (деревья, категориальный анализ и др.);
  • навыки программирования на Python и SQL;
  • знание нормативной базы ЦБ (199-И, 483-П, 646-П, 590-П, 3624-У и др.);
  • понимание принципов бухгалтерского учета и отчетности;
  • высокий уровень коммуникативных (устная и письменная речь) и организационных навыков;
  • четкое соблюдение сроков;
  • стремление к дальнейшему развитию в области интегрированного риск-менеджмента и стресс-тестирования;
  • владение английским языком на уровне не ниже Intermediate.

Вашими преимуществами станут:

  • знание SAS, R;
  • опыт работы в компаниях «Большой четверки»;
  • наличие сертификата (FRM/PRM/CFA).

Чем предстоит заниматься

  • проводить стресс-тестирование (осуществлять самостоятельный расчет и взаимодействовать с другими подразделениями в части предоставления данных с их стороны) в рамках регулярного цикла и ad-hoc запросов, включая:
    • интегрированный (макроэкономический) стресс-тест (РАС/МСФО);
    • обратное стресс-тестирование;
    • регуляторный стресс-тест;
    • анализ чувствительности;
  • работать с данными и разрабатывать advanced ST модели (прогнозирование стрессового рейтинга/PD для оценки RWA, прогнозирование стрессовых резервов корпоративных и розничных заемщиков);
  • совершенствовать методологию;
  • работать с Agile командой по автоматизации процесса.

Что мы предлагаем

  • возможность удаленной работы в период пандемии и частично удаленной — после ее окончания;
  • дополнительное обучение soft и hard skills, участие в митапах и конференциях (в том числе в роли спикера);
  • командную работу и поддержку, дружелюбный коллектив и активную социальную жизнь;
  • позитивный настрой и отсутствие бюрократии;
  • свободу в выборе инструментов для решения задач;
  • конкурентную заработную плату, ДМС, продукты банка на специальных условиях;
  • официальное оформление в штат банка.
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить