Задача команды валидации — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован на моделях, которые можно отнести к рыночным рискам, например, модели VaR, модели ликвидности, модели кривой доходности и т. д.

Наш скоуп не ограничивается исключительно валидацией риск-моделей, он также будет постепенно покрывать и другие виды моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.

• Дата публикации:
  18.01.2021
• Код вакансии:
  29975

Требования:

• высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
• наличие сертификации FRM, PRM или CFA (желательно);
• не менее полугода опыта работы в области построения или валидации моделей оценки рыночных рисков (процентного риска или риска ликвидности) в банке (в казначействе, финансовом контроле и управленческой отчетности) или консалтинговой компании;
• понимание ценообразования финансовых инструментов (облигации, процентные свопы, опционы);
• опыт работы с большими массивами данных;
• знание хотя бы одного языка программирования (R, Python, SAS, SQL);
• уверенное знание статистики, эконометрики, теории вероятностей;
• владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate;
• развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
• любознательность, проактивность, умение мыслить критически.

Чем предстоит заниматься:

• проводить валидацию/анализ (логический разбор, подготовку выборок для бэктеста/валидации, проведение статистических и логических тестов) моделей оценки рыночных рисков (VaR, ES, модели ликвидности, ALM и др.);
• собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
• готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
• разрабатывать методологии проведения валидации моделей для финансовых инструментов, несущих рыночные риски (акции, облигации, РЕПО, МБК, опционы и структурные продукты);
• проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей рыночного риска;
• коммуницировать с внутренними подразделениями и групповыми контрагентами в целях согласования и внедрения решений в части моделей рыночного риска;
• оценивать соответствие моделей требованиям Базеля, МСФО, групповым стандартам, требованиям ЦБ и наилучшим практикам;
• готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ);
• автоматизировать расчеты валидационных тестов;
• участвовать во внедрении подхода к управлению модельным риском в банке.

Что мы предлагаем:

• дружный коллектив, комфортную атмосферу;
• команду профессионалов, готовых делиться опытом;
• отличные условия для профессионального и личностного роста (тренинги, воркшопы, практики и многое другое);
• широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
• высокий уровень свободы, гибкое время начала рабочего дня;
• возможность удаленной работы в период пандемии и частично удаленной — после ее окончания;
• офис в центре Москвы, недалеко от станции метро «Смоленская»;
• ДМС с первых дней работы (а также стоматология, онкострахование и доплата по больничным);
• корпоративные скидки на банковские продукты и предложения партнеров (рестораны, сервисы, развлечения), бесплатный корпоративный спортзал;
• обучение в корпоративном университете и зарубежные тренинги по риск-менеджменту.