Аналитик по валидации моделей рыночного риска
Откликнуться
  • Дата публикации:
    18.01.2021
  • Код вакансии:
    29975

Задача команды валидации — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован на моделях, которые можно отнести к рыночным рискам, например, модели VaR, модели ликвидности, модели кривой доходности и т. д.

Наш скоуп не ограничивается исключительно валидацией риск-моделей, он также будет постепенно покрывать и другие виды моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.

  • Дата публикации:
    18.01.2021
  • Код вакансии:
    29975

Требования:

  • высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
  • наличие сертификации FRM, PRM или CFA (желательно);
  • не менее полугода опыта работы в области построения или валидации моделей оценки рыночных рисков (процентного риска или риска ликвидности) в банке (в казначействе, финансовом контроле и управленческой отчетности) или консалтинговой компании;
  • понимание ценообразования финансовых инструментов (облигации, процентные свопы, опционы);
  • опыт работы с большими массивами данных;
  • знание хотя бы одного языка программирования (R, Python, SAS, SQL);
  • уверенное знание статистики, эконометрики, теории вероятностей;
  • владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate;
  • развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
  • любознательность, проактивность, умение мыслить критически.

Чем предстоит заниматься:

  • проводить валидацию/анализ (логический разбор, подготовку выборок для бэктеста/валидации, проведение статистических и логических тестов) моделей оценки рыночных рисков (VaR, ES, модели ликвидности, ALM и др.);
  • собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
  • готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
  • разрабатывать методологии проведения валидации моделей для финансовых инструментов, несущих рыночные риски (акции, облигации, РЕПО, МБК, опционы и структурные продукты);
  • проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей рыночного риска;
  • коммуницировать с внутренними подразделениями и групповыми контрагентами в целях согласования и внедрения решений в части моделей рыночного риска;
  • оценивать соответствие моделей требованиям Базеля, МСФО, групповым стандартам, требованиям ЦБ и наилучшим практикам;
  • готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ);
  • автоматизировать расчеты валидационных тестов;
  • участвовать во внедрении подхода к управлению модельным риском в банке.

Что мы предлагаем:

  • дружный коллектив, комфортную атмосферу;
  • команду профессионалов, готовых делиться опытом;
  • отличные условия для профессионального и личностного роста (тренинги, воркшопы, практики и многое другое);
  • широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
  • высокий уровень свободы, гибкое время начала рабочего дня;
  • возможность удаленной работы в период пандемии и частично удаленной — после ее окончания;
  • офис в центре Москвы, недалеко от станции метро «Смоленская»;
  • ДМС с первых дней работы (а также стоматология, онкострахование и доплата по больничным);
  • корпоративные скидки на банковские продукты и предложения партнеров (рестораны, сервисы, развлечения), бесплатный корпоративный спортзал;
  • обучение в корпоративном университете и зарубежные тренинги по риск-менеджменту.
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить