Аналитик по валидации моделей
ГородМосква
НаправлениеАнализ данных
Дата публикации28.06.2022
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Аналитик по валидации моделей

Задача команды валидации — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован на регуляторных моделях кредитного риска розничного сегмента и на других видах продвинутых моделей в рознице. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.
Чем предстоит заниматься
  • проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по розничным сегментам портфеля банка;
  • собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
  • готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
  • участвовать в подаче заявок на ПВР, экзаменации на ПВР со стороны ЦБ РФ;
  • проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке – бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в банке);
  • дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации;
  • проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей оценки рисков;
  • продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации и мониторинга моделей розничного сегмента и бизнес-моделей;
  • коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из Холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей розничного сегмента;
  • готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ).
Наши ожидания
  • высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
  • уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей;
  • не менее 2 лет опыта работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании;
  • понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей розничного сегмента;
  • опыт работы с большими массивами данных;
  • знание Python, SQL;
  • развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
  • любознательность, проактивность, умение мыслить критически;
  • владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.
Будет плюсом:
  • знание SAS;
  • наличие сертификации FRM, PRM или CFA.
Мы предлагаем
  • работу в гибридном формате: совмещение «удаленки» и работы в современном офисе в одной минуте пешком от станции метро «Технопарк» с собственным спортзалом, кабинетом врача и кафе;
  • широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
  • дружный коллектив, комфортную атмосферу;
  • команду профессионалов, готовых делиться опытом;
  • ДМС с первых дней работы (а также стоматологию, онкострахование и доплату по больничным), бесплатный корпоративный спортзал, обучение в корпоративном университете, бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
  • льготные условия на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое).