Аналитик по управлению рыночными рисками
Откликнуться
  • Дата публикации:
    27.01.2021
  • Код вакансии:
    30028

Команда рыночных рисков ищет мотивированных и амбициозных сотрудников, готовых развиваться в области риск-менеджмента банковской книги, управления активами и пассивами банка, поведенческого моделирования (в т.ч. с применением методов машинного обучения), построения стохастических моделей динамики рыночных показателей (процентные ставки, курсы валют), внедрять и поддерживать IT-платформу для оценки рыночного риска.

Мы предоставим возможность применить математический аппарат к реальным задачам и отработать теоретические навыки на живых рабочих проектах, получить опыт в области балансовых рисков и казначейства. Вы будете много взаимодействовать со смежными подразделениями и сможете расширить сеть профессиональных контактов, а также разовьёте знания в области банковских IT-технологий.

  • Дата публикации:
    27.01.2021
  • Код вакансии:
    30028

Требования

  • владеете математическим анализом (статистика, анализ временных рядов, стохастические исчисления и т.д.);
  • знаете базовые принципы ценообразования производных финансовых инструментов
  • имеете опыт или стремитесь развиваться в области рыночных рисков;
  • имеете опыт работы в области финансовых рынков и инструментов (или хорошо владеете теорией по этой теме);
  • знаете подходы к оценке рыночных рисков/рисков ликвидности;
  • знакомы с методами поиска и анализа данных;
  • обладаете навыками программирования: Python; R; SQL; VBA;
  • владеете английским языком на уровне не ниже Intermediate.

Будет плюсом:

  • опыт или теоретические знания по моделированию банковских продуктов;
  • знание SAS;
  • опыт работы с Kamakura;
  • опыт построения моделей машинного обучения;
  • наличие сертификации (FRM/PRM/CFA).

Чем предстоит заниматься

  • участвовать в разработке методологии контроля и оценки рыночных рисков;
  • участвовать в разработке поведенческих моделей для оценки встроенных опциональностей в продукты банка;
  • участвовать в разработке и актуализации методик оценки справедливой стоимости финансовых инструментов;
  • устанавливать лимиты процентного риска банка (банковской и торговой книги);
  • формировать отчетность по рыночному риску;
  • участвовать во внедрении новых продуктов банка, а также IT-систем для оценки рисков.

Что мы предлагаем

  • конкурентная заработная плата;
  • работа в команде с профессионалами — выпускниками МГУ, ВШЭ, РЭШ, которые готовы поделиться с тобой своим опытом;
  • высокий уровень свободы, гибкое время начала рабочего дня;
  • возможность удаленной работы в период пандемии и частично удаленной — после ее окончания;
  • офис в 5-ти минутах ходьбы от м. Смоленская;
  • корпоративный спортзал в 2-х шагах от м. Технопарк.
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить