Команда рыночных рисков ищет мотивированных и амбициозных сотрудников, готовых развиваться в области риск-менеджмента банковской книги, управления активами и пассивами банка, поведенческого моделирования (в т.ч. с применением методов машинного обучения), построения стохастических моделей динамики рыночных показателей (процентные ставки, курсы валют), внедрять и поддерживать IT-платформу для оценки рыночного риска.

Мы предоставим возможность применить математический аппарат к реальным задачам и отработать теоретические навыки на живых рабочих проектах, получить опыт в области балансовых рисков и казначейства. Вы будете много взаимодействовать со смежными подразделениями и сможете расширить сеть профессиональных контактов, а также разовьёте знания в области банковских IT-технологий.

• Дата публикации:
  27.01.2021
• Код вакансии:
  30028

Требования

• владеете математическим анализом (статистика, анализ временных рядов, стохастические исчисления и т.д.);
• знаете базовые принципы ценообразования производных финансовых инструментов
• имеете опыт или стремитесь развиваться в области рыночных рисков;
• имеете опыт работы в области финансовых рынков и инструментов (или хорошо владеете теорией по этой теме);
• знаете подходы к оценке рыночных рисков/рисков ликвидности;
• знакомы с методами поиска и анализа данных;
• обладаете навыками программирования: Python; R; SQL; VBA;
• владеете английским языком на уровне не ниже Intermediate.

Будет плюсом:

• опыт или теоретические знания по моделированию банковских продуктов;
• знание SAS;
• опыт работы с Kamakura;
• опыт построения моделей машинного обучения;
• наличие сертификации (FRM/PRM/CFA).

Чем предстоит заниматься

• участвовать в разработке методологии контроля и оценки рыночных рисков;
• участвовать в разработке поведенческих моделей для оценки встроенных опциональностей в продукты банка;
• участвовать в разработке и актуализации методик оценки справедливой стоимости финансовых инструментов;
• устанавливать лимиты процентного риска банка (банковской и торговой книги);
• формировать отчетность по рыночному риску;
• участвовать во внедрении новых продуктов банка, а также IT-систем для оценки рисков.

Что мы предлагаем

• конкурентная заработная плата;
  
• работа в команде с профессионалами — выпускниками МГУ, ВШЭ, РЭШ, которые готовы поделиться с тобой своим опытом;
• высокий уровень свободы, гибкое время начала рабочего дня;
• возможность удаленной работы в период пандемии и частично удаленной — после ее окончания;
• офис в 5-ти минутах ходьбы от м. Смоленская;
• корпоративный спортзал в 2-х шагах от м. Технопарк.