Старший аналитик по стресс-тестированию
ГородМосква
НаправлениеАналитика
Дата публикации19.07.2022
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Старший аналитик по стресс-тестированию

Группа анализа достаточности внутреннего капитала ищет аналитика для проведения и совершенствования внутрибанковских процедур стресс-тестирования, advanced-моделей для стресс-теста, а также методологического сопровождения моделей расчета экономического капитала. Райффайзен Банк таргетирует устойчивость на всех стадиях цикла, и стресс-тестирование с анализом экономического капитала являются важными аналитическими инструментами, позволяющими оценить профиль банка через призму анализа возможных негативных ситуаций и сделать выводы о необходимости приятия мер с точки зрения анализа риска для сохранения устойчивости.
Чем предстоит заниматься:
  • проводить стресс-тестирование (осуществлять самостоятельный расчет и взаимодействовать с другими подразделениями в части разработки стрессовых сценариев, предоставления данных) в рамках регулярного цикла и ad-hoc запросов, включая:
    - интегрированный (макроэкономический) стресс-тест (РСБУ/МСФО);
    - обратное стресс-тестирование;
    - регуляторный стресс-тест;
    - ESG стресс-тестирование;
    - анализ чувствительности;
  • работать с данными и разрабатывать статистические модели (прогнозирование вероятности дефолта, прогнозирование стрессовых кредитных потерь корпоративных и розничных заемщиков, прогнозирование взвешенных по риску активов);
  • совершенствовать методику (модель) оценки экономического капитала по кредитному риску;
  • совершенствовать методологию;
  • работать с Agile-командой по развитию хранилища данных для стресс-тестирования и автоматизации процесса;
  • участвовать в определении лимитов принятия рисков на основе результатов стресс-тестирования
Наши ожидания:
  • не менее трех лет опыта работы в банковском риск-менеджменте или полутора лет — в области стресс-тестирования и/или анализа достаточности внутреннего капитала;
  • высокий уровень экспертизы в части кредитного риска и понимание других видов риска;
  • практические навыки анализа и моделирования, опыт работы с данными, построения advanced-моделей (деревья, категориальный анализ и др.);
  • навыки программирования на Python и SQL;
  • знание нормативной базы ЦБ (3624-У, 199-И, 483-П, 646-П, 590-П и др.);
  • понимание принципов бухгалтерского учета и отчетности;
  • высокий уровень коммуникативных (устная и письменная речь) и организационных навыков;
  • стремление к дальнейшему развитию в области интегрированного риск-менеджмента, ВПОДК и стресс-тестирования;
  • владение английским языком на уровне не ниже Intermediate. 
Будет плюсом:
  • наличие сертификата (FRM/PRM/CFA).
Мы предлагаем:
  • работу в гибридном формате: совмещение «удаленки» и работы в комфортабельном офисе рядом со станцией метро «Смоленская»;
  • возможности для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
  • организацию обучения для профессионального развития;
  • дружный коллектив, комфортную атмосферу;
  • команду профессионалов, готовых делиться опытом;
  • отсутствие формализма и дресс-кода;
  • ДМС с первых дней работы (а также стоматологию, онкострахование и доплату по больничным), бесплатный корпоративный спортзал, обучение в корпоративном университете, бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
  • льготные условия на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое).