Старший аналитик по стресс-тестированию

Группа анализа достаточности внутреннего капитала ищет аналитика для проведения и совершенствования внутрибанковских процедур стресс-тестирования, advanced-моделей для стресс-теста, а также методологического сопровождения моделей расчета экономического капитала. Райффайзен Банк таргетирует устойчивость на всех стадиях цикла, и стресс-тестирование с анализом экономического капитала являются важными аналитическими инструментами, позволяющими оценить профиль банка через призму анализа возможных негативных ситуаций и сделать выводы о необходимости приятия мер с точки зрения анализа риска для сохранения устойчивости.

Чем предстоит заниматься:

проводить стресс-тестирование (осуществлять самостоятельный расчет и взаимодействовать с другими подразделениями в части разработки стрессовых сценариев, предоставления данных) в рамках регулярного цикла и ad-hoc запросов, включая:
- интегрированный (макроэкономический) стресс-тест (РСБУ/МСФО);
- обратное стресс-тестирование;
- регуляторный стресс-тест;
- ESG стресс-тестирование;
- анализ чувствительности;

работать с данными и разрабатывать статистические модели (прогнозирование вероятности дефолта, прогнозирование стрессовых кредитных потерь корпоративных и розничных заемщиков, прогнозирование взвешенных по риску активов);
совершенствовать методику (модель) оценки экономического капитала по кредитному риску;
совершенствовать методологию;
работать с Agile-командой по развитию хранилища данных для стресс-тестирования и автоматизации процесса;
участвовать в определении лимитов принятия рисков на основе результатов стресс-тестирования

Наши ожидания:

не менее трех лет опыта работы в банковском риск-менеджменте или полутора лет — в области стресс-тестирования и/или анализа достаточности внутреннего капитала;
высокий уровень экспертизы в части кредитного риска и понимание других видов риска;
практические навыки анализа и моделирования, опыт работы с данными, построения advanced-моделей (деревья, категориальный анализ и др.);
навыки программирования на Python и SQL;
знание нормативной базы ЦБ (3624-У, 199-И, 483-П, 646-П, 590-П и др.);
понимание принципов бухгалтерского учета и отчетности;
высокий уровень коммуникативных (устная и письменная речь) и организационных навыков;
стремление к дальнейшему развитию в области интегрированного риск-менеджмента, ВПОДК и стресс-тестирования;
владение английским языком на уровне не ниже Intermediate.

Будет плюсом:

наличие сертификата (FRM/PRM/CFA).

Мы предлагаем:

работу в гибридном формате: совмещение «удаленки» и работы в комфортабельном офисе рядом со станцией метро «Смоленская»;
возможности для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
организацию обучения для профессионального развития;
дружный коллектив, комфортную атмосферу;
команду профессионалов, готовых делиться опытом;
отсутствие формализма и дресс-кода;
ДМС с первых дней работы (а также стоматологию, онкострахование и доплату по больничным), бесплатный корпоративный спортзал, обучение в корпоративном университете, бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
льготные условия на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое).