Старший аналитик по валидации моделей кредитного риска розничного сегмента
Откликнуться
  • Дата публикации:
    03.02.2021
  • Код вакансии:
    30203

Задача команды валидации — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован на регуляторных моделях кредитного риска розничного сегмента.

Задачи не ограничиваются исключительно валидацией риск-моделей, а также покрывают и другие виды моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.

  • Дата публикации:
    03.02.2021
  • Код вакансии:
    30203

Требования

  • высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
  • уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей;
  • не менее двух лет опыта работы в области построения или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании;
  • понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей розничного сегмента;
  • опыт работы с большими массивами данных;
  • знание хотя бы одного языка программирования (Python, SAS, SQL, R);
  • развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
  • любознательность, проактивность, умение мыслить критически;
  • владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate;
  • наличие сертификации FRM, PRM или CFA (желательно).

Чем предстоит заниматься:

  • проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по розничным сегментам портфеля банка;
  • собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
  • готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
  • участвовать в подаче заявки и подготовке материалов со стороны подразделения валидации на ПВР по розничному сегменту;
  • проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке, бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в банке);
  • дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации;
  • проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части ПВР моделей;
  • продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации моделей розничного сегмента и бизнес-моделей;
  • коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей розничного сегмента;
  • готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе холдингу и ЦБ).

Что мы предлагаем:

  • дружный коллектив, комфортную атмосферу;
  • команду профессионалов, готовых делиться опытом;
  • отличные условия для профессионального и личностного роста (тренинги, воркшопы, практики и многое другое);
  • широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
  • высокий уровень свободы, гибкое время начала рабочего дня;
  • возможность удаленной работы в период пандемии и частично удаленной — после ее окончания;
  • офис в центре Москвы, недалеко от станции метро «Смоленская»;
  • ДМС с первых дней работы (а также стоматологию, онкострахование и доплату по больничным);
  • корпоративные скидки на банковские продукты и предложения партнеров (рестораны, сервисы, развлечения), бесплатный корпоративный спортзал;
  • обучение в корпоративном университете и зарубежные тренинги по риск-менеджменту.
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить