Ведущий аналитик по валидации ПВР моделей

Задача команды валидации — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован на регуляторных моделях кредитного риска розничного сегмента и на других видах продвинутых моделей в рознице. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.

Чем предстоит заниматься

проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по розничным сегментам портфеля банка;
собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
участвовать в подаче заявок на ПВР, экзаменации на ПВР со стороны ЦБ РФ;
проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке – бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в банке);
дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации;
проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей оценки рисков;
продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации и мониторинга моделей розничного сегмента и бизнес-моделей;
коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из Холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей розничного сегмента;
готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ).

Наши ожидания

высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей;
не менее 2 лет опыта работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании;
понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей розничного сегмента;
опыт работы с большими массивами данных;
знание Python, SQL;
развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
любознательность, проактивность, умение мыслить критически;
владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.

Будет плюсом:

знание SAS;
наличие сертификации FRM, PRM или CFA.

Мы предлагаем

возможность работать из офиса или удаленно; главное — договориться с командой;
комфортный офис в одной минуте пешком от станции метро «Технопарк» с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом;
широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
активно развивающееся Data Science, Python, Data Engineering комьюнити внутри банка с конференциями, обучением и общением;
ДМС с первых дней работы (а также стоматологию, онкострахование и доплату по больничным), бесплатный корпоративный спортзал, обучение в корпоративном университете, бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
скидки на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое), программу primezone.ru;

Про наше внутренне Data Science сообщество: https://habr.com/en/company/raiffeisenbank/blog/469203/

еще десятки льгот и бонусов для сотрудников