ГородМосква
НаправлениеАнализ данных
Дата публикации22.03.2023
Ведущий аналитик по валидации ПВР моделей
Задача команды валидации — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован на регуляторных моделях кредитного риска розничного сегмента и на других видах продвинутых моделей в рознице. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.
Чем предстоит заниматься
- проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по розничным сегментам портфеля банка;
- собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
- готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
- участвовать в подаче заявок на ПВР, экзаменации на ПВР со стороны ЦБ РФ;
- проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке – бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в банке);
- дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации;
- проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей оценки рисков;
- продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации и мониторинга моделей розничного сегмента и бизнес-моделей;
- коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из Холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей розничного сегмента;
- готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ).
Наши ожидания
- высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
- уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей;
- не менее 2 лет опыта работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании;
- понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей розничного сегмента;
- опыт работы с большими массивами данных;
- знание Python, SQL;
- развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
- любознательность, проактивность, умение мыслить критически;
- владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.
Будет плюсом:
- знание SAS;
- наличие сертификации FRM, PRM или CFA.
Мы предлагаем
- возможность работать из офиса или удаленно; главное — договориться с командой;
- комфортный офис в одной минуте пешком от станции метро «Технопарк» с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом;
- широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
- активно развивающееся Data Science, Python, Data Engineering комьюнити внутри банка с конференциями, обучением и общением;
- ДМС с первых дней работы (а также стоматологию, онкострахование и доплату по больничным), бесплатный корпоративный спортзал, обучение в корпоративном университете, бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
- скидки на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое), программу primezone.ru;Про наше внутренне Data Science сообщество: https://habr.com/en/company/raiffeisenbank/blog/469203/
- еще десятки льгот и бонусов для сотрудников