Старший аналитик по валидации моделей рыночного риска

Задача команды валидации — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован на моделях, которые можно отнести к рыночным рискам, например, модели VaR, модели ликвидности, модели кривой доходности и т. д.

Наш скоуп не ограничивается исключительно валидацией риск-моделей, он также покрывает и другие виды моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.

Чем предстоит заниматься

проводить валидацию/анализ (логический разбор, подготовку выборок для бэктеста/валидации, проведение статистических и логических тестов) моделей оценки рыночных рисков (VaR, модели ликвидности, модели досрочных погашений и снятий и др.);
собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
разрабатывать методологии проведения валидации моделей для финансовых инструментов, несущих рыночные риски (акции, облигации, РЕПО, МБК, опционы и структурные продукты);
проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей рыночного риска;
коммуницировать с внутренними подразделениями и групповыми контрагентами в целях согласования и внедрения решений в части моделей рыночного риска;
оценивать соответствие моделей требованиям Базеля, МСФО, групповым стандартам, требованиям ЦБ и наилучшим практикам;
готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ);
автоматизировать расчеты валидационных тестов;
участвовать во внедрении подхода к управлению модельным риском в банке.

Наши ожидания

высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование (желательно);
не менее двух лет опыта работы в области построения или валидации моделей оценки рыночных рисков (процентного риска или риска ликвидности) в банке (в казначействе, финансовом контроле и управленческой отчетности) или консалтинговой компании;
понимание ценообразования финансовых инструментов (облигации, процентные свопы, опционы);
опыт работы с большими массивами данных;
уверенное знание языков программирования: Python, SAS, SQL;
уверенное знание статистики, эконометрики, теории вероятностей;
владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.
наличие сертификации FRM, PRM или CFA (будет плюсом).

Мы предлагаем

возможность работать из офиса или удаленно;
комфортный офис в одной минуте пешком от станции метро «Технопарк» с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом;
обучение: профессиональные тренинги и образовательные курсы (karpov.courses, NewProLab, Otus, Slurm), российские и зарубежные конференции (мы также активно поддерживаем участие в конференциях в качестве спикеров);
корпоративные льготы: социальный пакет, включающий ДМС со стоматологией и массажем, страхование жизни, онкострахование, страхование выезжающих за рубеж, доплаты по больничным, бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
льготные условия на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое), программу primezone.ru.

еще десятки льгот и бонусов для сотрудников