НаправлениеАнализ данных
Формат работыДистанционный
Дата публикации19.01.2024
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Ведущий аналитик по валидации ПВР моделей

Задача команды по управлению модельным риском — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован (60%) на регуляторных моделях кредитного риска розничного сегмента.
Задачи не ограничивается исключительно валидацией риск-моделей, а также покрывают и другие виды моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.
Чем предстоит заниматься
  • проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по розничным сегментам портфеля банка;
  • собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
  • готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
  • участвовать в подаче заявок на ПВР, экзаменации на ПВР со стороны ЦБ РФ;
  • проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке – бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в банке);
  • дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации;
  • проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей оценки рисков;
  • продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации и мониторинга моделей розничного сегмента и бизнес-моделей;
  • коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из Холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей розничного сегмента;
  • готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ).
Наши ожидания
  • высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
  • уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей;
  • не менее 4 лет опыта работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании;
  • понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей розничного сегмента;
  • опыт работы с большими массивами данных;
  • знание Python, SQL;
  • развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
  • любознательность, проактивность, умение мыслить критически;
  • владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.

    Будет плюсом
  • наличие сертификации FRM, PRM или CFA;
  • опыт работы с PySpark;
  • знание Power BI.
Мы предлагаем
  • возможность работать из офиса или удаленно;
  • широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
  • активно развивающееся Data Science, Python, Data Engineering комьюнити внутри банка с конференциями, обучением и общением;
  • комфортный офис в одной минуте пешком от станции метро «Технопарк» с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом;
  • страховку со стоматологией, которая работает как в Москве, так и в регионах;
  • помощь юристов, психологов, консультантов по личным финансам. Бесплатно и неограниченно;
  • стандартные 28 дней отпуска, возможность брать дей-офф по личным причинам, оплачиваемый больничный.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​